Author(s):
Sousa, Luís Miguel da Silva Valério de
Date: 2013
Persistent ID: http://hdl.handle.net/10400.5/11395
Origin: Repositório da UTL
Subject(s): Seguro de Créditos; Provisões para Sinistros; Modelos lineares generalizados; Modelo de sobre-dispersão Poisson; Credit Insurance; Claim Provisions; General Linear Models; Over-dispersed Poisson Models
Description
Mestrado em Ciências Actuariais
Neste trabalho propomos a utilização de variáveis macroeconómicas para o cálculo das Provisões para Sinistros no ramo de Seguro de Créditos. Em particular é feita uma apresentação deste peculiar ramo de Seguros, suas características e especificidades sendo então propostos e comentados dois modelos utilizando diferentes graus de agrupamento de dados sendo um dos quais exemplificado e comparado com o modelo de sobre-dispersão de Poisson.
In this work we propose the use of macroeconomic variables in claim provisions calculation on Credit Insurance business. In particular it's made a presentation of this peculiar Insurance line of business, its main characteristics and specificities and then proposed and commented two models using different degrees of data collection one of which exemplified and compared with over-dispersed Poisson.