Author(s): Gonçalves, Rui Alexandre Henriques
Date: 2011
Persistent ID: http://hdl.handle.net/10400.5/4264
Origin: Repositório da UTL
Subject(s): Risco Operacional; Instituições Financeiras; Sistemas de Informação; Operational Risk; Financial Institutions; Information Systems
Doutoramento em Gestão
As áreas de risco de mercado e de crédito são alvo de análises sofisticadas desde há vários anos por parte das instituições financeiras, mas estas só recentemente se aperceberam da importância do risco operacional. Este trabalho tem como principal objectivo fornecer uma perspectiva do estado presente do desenvolvimento da gestão de risco operacional em instituições financeiras, evidenciando algumas limitações dos sistemas actuais e apresentando uma arquitectura que permita a promoção de sistemas de informação que proporcionem a instituições financeiras e reguladores um suporte que os apoie na tomada de decisão na área do risco operacional. A metodologia de investigação utilizada assenta na revisão da literatura; num questionário realizado a um conjunto de instituições bancárias e seguradoras portuguesas, bem como às entidades reguladoras destes sectores. Com base na análise dos requisitos identificados, foi utilizada a Soft System Methodology para o desenho conceptual de um sistema de informação para o risco operacional que possa responder às necessidades actuais e futuras das instituições financeiras em Portugal.
Market and credit risk have been subject to sophisticated analysis by financial institutions since many years. But only recently those institutions realized the importance of operational risk. This work's main objective is to supply a broad vision of operational risk management late development in financial institutions, putting in evidence some of the limitations of the systems in place, and to present an information systems architecture able to supply the financial institutions and regulators, a framework that supports decision making for operational risk. The investigation methodology is built on literature revision, and a questionnaire presented to a set of Portuguese banking and insurance institutions, as well as to the regulators of these sectors. With these set of requisites identified, the Soft System Methodology is used to build a conceptual design of an information system for operational risk able to answer to Portuguese financial institutions present and future needs.
