Modelização de séries cronológicas multivariadas

• Author(s): Teles, Paulo João Figueiredo Cabral
• Date: 1990
• Persistent ID: http://hdl.handle.net/10400.5/21907
• Origin: Repositório da Universidade de Lisboa
• Document Type: Master thesis
• Language: Portuguese
• Contributor(s): Repositório Científico de Acesso Aberto da ULisboa; Muller, Daniel

Description

A modelização de séries cronológicas multivariadas constitui o objecto do presente trabalho. A definição de conceitos específicos ao caso multivariado precede a análise das diferentes fases que constituem a metodologia conducente à modelização de uma qualquer série cronológica: Identificação, Estimação e Confirmação do Diagnóstico. Além disso é ainda analisada a utilização de um modelo em Previsão. Por outro lado, reservou-se o tratamento da fase da Identificação para o fim, conferindo-lhe primordial importância, uma vez que se pode considerar esta fase como a que constitui o principal desafio ao analista. Palavras-chave: simultaneidade; processo estocástico multivariado; série cronológica multivariada; matriz de covariância; matriz de correlação; matriz de correlação parcial; estacionaridade; modelos ARMA multivariados; estimação; verosimilhança exacta; verosimilhança aproximada; distribuição assintótica; consistência; confirmação do diagnóstico; resíduos de estimação; qualidade do ajustamento; previsão; previsor linear óptimo; identifiabilidade; redundância; identificação; modelos bivariados; matriz de correlação parcial q-condicionada estimada; matriz de correlação alargada estimada; estrutura sobreparametrizada; simplificação da estrutura identificada.