Uma análise empírica aos factores do risco de crédito do sistema bancário português

• Author(s): Ribeiro, Laura Alves
• Date: 2017
• Persistent ID: http://hdl.handle.net/10400.26/18876
• Origin: Instituto Politécnico de Coimbra
• Subject(s): Risco de crédito; Sistema bancário português; Banco de Portugal; Fatores macroeconómicos; Empréstimos
• Document Type: Master thesis
• Language: Portuguese
• Advisor(s): Dias, José Carlos Gonçalves; Proença, Catarina Alexandra Neves
• Contributor(s): Repositório Comum

Description

O risco de crédito tem um papel importante nas instituições bancárias e está presente ao longo do ciclo de vida de cada operação bancária, sendo o risco mais relevante no balanço da Banca Portuguesa. Assim, o objetivo desta tese é fazer uma análise estatística de forma a poder encontrar a relação entre as condições macroeconómicas e o rácio do risco de crédito. Estudámos os fatores que influenciam o risco de crédito do Sistema Bancário Português desde o último trimestre de 2000 até ao terceiro trimestre de 2014. Começámos por fazer a estimação através do modelo OLS (Ordinary Least Squares) sem desfasamento nas variáveis e, de seguida, usámos a metodologia de Hendry que apresenta o modelo ADL (Autoregressive Distributed Lag). O estudo foi dividido em três modelos. O primeiro modelo – Modelo A – foi composto por todas as variáveis. No Modelo B retirámos as variáveis taxa de câmbio EURGBP, ISE (Índice de Sentimento Económico), empréstimos e taxa de desemprego. No Modelo C retirámos também a EURIBOR. O melhor modelo foi o Modelo B em que o risco de credito é influenciado pela inflação, PIB, EURIBOR, EURUSD, PSI20, poupança dos particulares, ICC, balança de pagamentos, depósitos em OIFM, risco de mercado e IPIT. As variáveis estatisticamente mais significativas são a EURIBOR, EURUSD, PSI20, poupança e depósitos. O PIB e o ICC são também significativos ao nível de significância de 5%.