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O impacto da crise financeira no sector bancário português

Author(s): Vaz, Eliane Jessica Lima Moreira

Date: 2013

Persistent ID: http://hdl.handle.net/10400.5/11274

Origin: Repositório da UTL

Subject(s): Crise Subprime; Crise Bancária; Sector Bancário português; Crise Financeira; Subprime Crisis; Banking Crisis; Portuguese Banking; Financial Crisis


Description

A crise subprime é uma crise financeira que teve início em meados de 2007 nos EUA, mas que em pouco tempo se propagou mundialmente. Em 2010, alguns países da Zona Euro foram surpreendidos por uma nova crise, a da dívida soberana. Há quem defenda que esta crise resultou de uma transformação da crise subprime. Esta temática tem sido objeto de muitas opiniões. O presente estudo aborda a origem da crise financeira, o seu impacto no sector bancário português e a forma como os cinco maiores bancos nacionais têm vindo a reagir. Para tal, num cenário comparativo, são analisados alguns indicadores: o ROE, o Ativo Total, o rácio Core Tier 1, o rácio Tier 1, o rácio de Transformação, o rácio do Crédito Vencido > 90 dias, entre outros. Com base nas análises feitas, foi possível observar que a crise da dívida soberana está a ter um impacto substancialmente superior à crise financeira subprime. No entanto, apesar do adverso contexto económico e financeiro, o sector bancário nacional tem-se demonstrado resistente e capaz de cumprir os requisitos anunciados. Em relação aos bancos da amostra, estes têm efetuado um reforço da cobertura de risco face à crescente taxa de incumprimento que se vem registando e, demonstram reunir condições para cumprir um rácio de solvibilidade Core tier 1 superior a 10% em 2013 e nos anos seguintes. O próximo passo terá forçosamente de ser uma maior integração da supervisão bancária, para evitar ou minimizar os efeitos de uma possível crise futura.

The subprime crisis is a financial crisis that began in mid-2007 in the USA, which soon spread worldwide. In 2010, some Eurozone countries were surprised by a new crisis, the sovereign debt crisis. Some people argue that this crisis resulted from a transformation of the subprime crisis. This issue has been the subject of many reviews. The present study addresses to the origin of the financial crisis, its impact on Portuguese banking sector and how the five largest national banks have been responding. To this end, in a comparative scenario, some indicators are analyzed: the Return on Equity, the Total Assets, the Core Tier 1 ratio, the Tier 1 ratio, the non performing loans coverage ratio, the loan-to-deposits ratio, among others. On the basis of the analyses, it was possible to observe that the sovereign debt crisis is having an impact that is substantially higher than the subprime financial crisis. However, despite the adverse economic and financial context, the national banking sector has proved resilient and able to fulfill the requirements announced. In relation to the sample banks, these have made strengthening risk coverage in the face of increasing default rate that comes with and demonstrate conditions to fulfill a Core tier 1 solvency ratio exceeding 10% in 2013 and subsequent years. The next step will necessarily be a greater integration of banking supervision, to prevent or minimize the effects of the next possible financial crisis.

Mestrado em Finanças

Document Type Master thesis
Language Portuguese
Advisor(s) Bastardo, Carlos
Contributor(s) Vaz, Eliane Jessica Lima Moreira
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