Autor(es): Pinto, João Pedro Senhorães Senra
Data: 2015
Identificador Persistente: http://hdl.handle.net/10400.5/10853
Origem: Repositório da UTL
Assunto(s): Credibilidade; Modelos Lineares Generalizados; Modelos Mistos; Seguro de Acidentes de Trabalho; Tarifação; Credibility; Generalized Linear Models; Mixed Models; Workers Compensation; Ratemaking
Mestrado em Ciências Actuariais
No nosso relatório apresentamos diferentes interpretações da teoria de credibilidade de Bühlmann que foram aplicadas na análise da carteira de seguros de trabalho de uma seguradora portuguesa. Começamos pela apresentação e implementação dos modelos clássicos de Bühlmann-Straub e Jewell, posteriormente debruçamo-nos sobre a mais recente leitura destes modelos enquanto modelos lineares mistos. Por fim, apresentamos duas abordagens que sugerem como a credibilidade de Bühlmann poderá aperfeiçoar o desempenho dos modelos lineares generalizados.
In our report, several interpretations of Bühlmann credibility are applied in the workers compensation portfolio of a portuguese insurance company. We begin with classical implementations of Bühlmann-Straub and Jewell models, and then we display a more recent reading of those models as Linear Mixed Models. We end presenting two approaches that show how Bühlmann credibility can enhance the performance of generalized linear models.
