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Pairs trading performance and implications applied to the portuguese market
Branco, Francisco Barros e Carvalhosa de CasteloMestrado em Finanças; Pairs Trading é uma estratégia de arbitragem estatística que ganhou popularidade em Wall Street, em meados da década de 1980. Tal conceito é realmente muito simples de entender: seleccionar dois activos que tiveram um comportamento passado semelhante e quando esse caminho é perturbado, assumir uma posição de longa / curta na esperança de que no futuro, a história se repita. Assim, o princi...
Data: 2012
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Origem: Repositório da UTL