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Fractional Brownian Motion in Finance
Neves, Susana de MatosMestrado em Matemática Financeira; Algumas das propriedades estatísticas dos dados financeiros são comuns a uma ampla variedade de mercados: a propriedade de memória longa, as caudas pesadas, assimetria (ganho / perda de assimetria), saltos, agrupamento de volatilidade, etc. A necessidade de procurar novos modelos de produtos financeiros tem aumentado nas últimas décadas devido à incapacidade dos actuais modelo...
Date: 2012
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Origin: Repositório da UTL