Mestrado em Finanças; Esta dissertação avalia o impacto dos testes de stress europeus de 2010, 2011 e 2014 realizados sob a supervisão da CEBS e da EBA, num mercado de acções constituído por grande parte do sector bancário. Para a análise é usado um modelo CAPM aumentado, levando à conclusão que o evento mais significativo para o mercado de ações é a disponibilização da metodologia, tanto em termos de risco com...