Document details

A stochastic discount factor approach to asset pricing using panel data asymptotics

Author(s): Araújo, Fabio ; Issler, João Victor

Date: 2018

Persistent ID: http://hdl.handle.net/10438/20607

Origin: Oasisbr

Subject(s): Finanças; Economia; Finanças; Preços; Finanças; Finanças; Finanças; Economia; Economia; Finanças; Finanças; Preços; Preços; Finanças; Finanças


Description

Trabalho apresentado por João Victor Issler - FGV EPGE no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php

Document Type Other
Language English
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