Author(s):
Messias, Alan Teixeira Nicácio de
Date: 2019
Origin: Oasisbr
Subject(s): Ponto de cela; Processo de valor do jogo; Martingales; Saddle point; Game’s value process; Martingales; CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA; Ponto de cela; Ponto de cela; Processo de valor do jogo; Processo de valor do jogo; Martingales; Martingales; Saddle point; Saddle point; Game’s value process; Game’s value process; Martingales; Martingales; CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA; CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA
Description
In this work, we analyze a zero-sum non-Markovian stochastic diferential game via martingale methods. The stochastic game consists of two players, namely the controller and stopper which keep track the game via stochastic controls summarized by strategies and stopping times respectively. Our main goal is to prove the game has a value and it admits a saddle point. Our work is based on Karatzas & Ingrid-Mona Zamfirescu’s paper [1].
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES
Neste trabalho analisamos um jogo diferencial estocástico de soma-zero nõ Markoviano, atrav´es da teoria dos martingales. Há dois jogadores, chamados controller e stopper, que controlam o jogo através de controles estocásticos, chamadas estratégias e tempos de parada respectivamente. Nosso objetivo é provar: que para cada instante de tempo o jogo tem um valor e que o jogo tem um ponto de cela. Este trabalho é baseado no artigo de Ioannis Karatzas e Ingrid-Mona Zamfirescu [1].
