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Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasilia, Departamento de Estatistica, Programa de Pós-Graduação, 2015.

O Banco Central do Brasil estabeleceu, por meio da Circular No 3.647, de Março de 2013, os requisitos mínimos para a utilização de Abordagem Avançada (AMA), baseada em modelo interno, no cálculo de alocação de capital para risco operacional. A incorporação da Base de Dados Externos (BDE) ao modelo AMA é um dos pontos abordados na referida Circular e será o foco deste trabalho. São sugeridos dois métodos de incorporação da BDE, em conjunto com modelos para escalonamento e filtragem dos dados, e avaliado o respectivo impacto do uso deste elemento na alocação de capital para risco operacional utilizando o método LDA (Loss Distribution Approach) para construção da Distribuição Agregada de Perdas (DAP) e cálculo do VaR (Value at Risk).

Central Bank of Brazil has established, through Circular No. 3.647, of March 2013, the minimum requirements for the use of Advanced Measurement Approach (AMA), based on internal model, in the calculation of capital allocation for operational risk. The incorporation of External Database (BDE) to the AMA model isone of the points raised at that Circular and it was the focus of this work. We suggested two methods of incorporation of BDE, together with models for scaling and filtering data, and assessed the impact of the use of this element in capital allocation for operational risk using the Loss Distribution Approach (LDA) for construction of the Aggregate Losses Distribution (DAP) and calculating the Value at Risk (VaR).