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RESUMO: Objetivo: Estimar a prevalência de sintomas depressivos em idosos do município de São Paulo, Brasil (Estudo SABE), em 2006 e identificar fatores de risco associados a essa prevalência em 2006 e fatores de proteção entre os idosos que não apresentaram sintomas depressivos nas avaliações realizadas em 2000 e 2006. Métodos: Estudo transversal e longitudinal que utilizou a Escala de Depressão Geriátrica na inclusão da coorte em 2000 e em 2006. Resultados: A prevalência de sintomas depressivos em 2006 foi de 14,2% (IC95% 11,8 - 16,7) e 74,8% dos participantes não apresentaram sintomas depressivos em 2000 nem em 2006. Foram construídos modelos de regressão logística, tendo como exposição diferentes grupos de variáveis (sociodemográficas; condições e percepção de saúde e memória) ajustando-se para sexo e idade. No modelo final da regressão logística, associaram-se a sintomas depressivos: autoavaliação da visão, da saúde bucal, da memória e da saúde geral como ruins, dependência para atividades básicas de vida diária e disfunção familiar moderada ou grave. Os fatores de proteção para não ter apresentado sintomas depressivos nas fases de 2000 e 2006 foram: sexo masculino, não referir doença pulmonar e avaliar positivamente a saúde. Conclusão: Sintomas depressivos nos idosos estudados foram frequentes e se associaram com piores condições de saúde, dependência e disfunção familiar e tais fatores devem ser considerados no planejamento de políticas de saúde para prestação de cuidados a esses idosos.