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Interbank payment flows in Portugal: an empirical analysis

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Resumo:Através da análise de dados diários dos pagamentos processados no sistema de pagamentos português operado pelo Banco de Portugal, pretendemos avaliar o impacto de efeitos de calendário, bem como de variáveis institucionais e financeiras no valor, número e valor médio dos pagamentos interbancários. Este trabalho visa contribuir para uma melhor perceção do padrão dos pagamentos interbancários processados pelo sistema Português de liquidação por bruto em tempo real, antes e depois do início da recente crise financeira. De facto, a compreensão dos fluxos de pagamentos interbancários assume uma elevada importância para a promoção do adequado funcionamento dos sistemas de pagamentos e, por inerência, para a manutenção da estabilidade financeira. Através da análise de modelos econométricos estáticos e dinâmicos, concluímos que os efeitos de calendário, nomeadamente o dia da semana e o mês do ano, mantêm um impacto positivo significativo, enquanto os feriados em Portugal e os feriados bancários nos Estados Unidos apresentam um efeito negativo antes e depois do início da recente crise financeira. Também concluímos que o padrão dos pagamentos interbancários é significativamente afetado por variáveis institucionais e financeiras (como a liquidação das operações principais de refinanciamento e dos futuros transacionados na bolsa portuguesa e a evolução das taxas de juro objeto de análise) após o início da recente crise financeira. Verificamos, igualmente, que os modelos evidenciam uma maior capacidade preditiva no período antes do início da recente crise financeira.
Autores principais:Silva, Vânia Gomes de Carvalho Gramaça da
Assunto:Sistemas de pagamentos RTGS TARGET2 Pagamentos interbancários Payment systems Interbank payments
Ano:2013
País:Portugal
Tipo de documento:dissertação de mestrado
Tipo de acesso:acesso restrito
Instituição associada:ISCTE
Idioma:inglês
Origem:Repositório ISCTE
Descrição
Resumo:Através da análise de dados diários dos pagamentos processados no sistema de pagamentos português operado pelo Banco de Portugal, pretendemos avaliar o impacto de efeitos de calendário, bem como de variáveis institucionais e financeiras no valor, número e valor médio dos pagamentos interbancários. Este trabalho visa contribuir para uma melhor perceção do padrão dos pagamentos interbancários processados pelo sistema Português de liquidação por bruto em tempo real, antes e depois do início da recente crise financeira. De facto, a compreensão dos fluxos de pagamentos interbancários assume uma elevada importância para a promoção do adequado funcionamento dos sistemas de pagamentos e, por inerência, para a manutenção da estabilidade financeira. Através da análise de modelos econométricos estáticos e dinâmicos, concluímos que os efeitos de calendário, nomeadamente o dia da semana e o mês do ano, mantêm um impacto positivo significativo, enquanto os feriados em Portugal e os feriados bancários nos Estados Unidos apresentam um efeito negativo antes e depois do início da recente crise financeira. Também concluímos que o padrão dos pagamentos interbancários é significativamente afetado por variáveis institucionais e financeiras (como a liquidação das operações principais de refinanciamento e dos futuros transacionados na bolsa portuguesa e a evolução das taxas de juro objeto de análise) após o início da recente crise financeira. Verificamos, igualmente, que os modelos evidenciam uma maior capacidade preditiva no período antes do início da recente crise financeira.