Publicação
A new estimator for the Pickands dependence function
| Resumo: | The Pickands dependence function characterizes an extreme value copula, a useful tool in the modeling of multivariate extremes. A new estimator is presented along with its convergence properties and performance through simulation. |
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| Autores principais: | Ferreira, Marta Susana |
| Assunto: | Extreme value copula Tail dependence Nonparametric estimation Ciências Naturais::Matemáticas |
| Ano: | 2017 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | artigo |
| Tipo de acesso: | acesso restrito |
| Instituição associada: | Universidade do Minho |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | RepositóriUM - Universidade do Minho |
| Resumo: | The Pickands dependence function characterizes an extreme value copula, a useful tool in the modeling of multivariate extremes. A new estimator is presented along with its convergence properties and performance through simulation. |
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