Publicação
Contribuições adicionais para a estimação do índice extremal
| Resumo: | O índice extremal $\theta$ é um parâmetro muito importante em análise de valores extremos, quando se passa de um contexto de sucessões independentes e identicamente distribuídas para a situação de dependência. Uma conexão estabelecida entre o índice extremal e o coeficiente de dependência de cauda permite a introdução de novos estimadores. Estes últimos são de fácil implementação e o seu desempenho será analisado num estudo de simulação. Uma aplicação a dados reais será apresentada no final. |
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| Autores principais: | Ferreira, Marta Susana |
| Assunto: | Teoria de valores extremos Coeficiente de dependência de cauda |
| Ano: | 2013 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | comunicação em conferência |
| Tipo de acesso: | acesso restrito |
| Instituição associada: | Universidade do Minho |
| Idioma: | português |
| Origem: | RepositóriUM - Universidade do Minho |
| Resumo: | O índice extremal $\theta$ é um parâmetro muito importante em análise de valores extremos, quando se passa de um contexto de sucessões independentes e identicamente distribuídas para a situação de dependência. Uma conexão estabelecida entre o índice extremal e o coeficiente de dependência de cauda permite a introdução de novos estimadores. Estes últimos são de fácil implementação e o seu desempenho será analisado num estudo de simulação. Uma aplicação a dados reais será apresentada no final. |
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