Publicação
Fórmula e desigualdade de Lundberg : aplicação ao resseguro excess of loss
| Resumo: | Os limites de Lundberg e resultados relacionados são estabelecidos sucessivamente para: processos de Poisson; processos de renovação; processos de renovação estacionários; processos de Cox. Com base nos resultados obtidos, a propriedade optimal do resseguro excess of loss é extendida para além dos processos de Poisson aos processos de renovação usual e estacionária. Vê-se assim que, debaixo de condições bastante gerais, esse tipo de resseguro minimiza o limite superior da probabilidade de ruína. |
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| Autores principais: | Crispim, Iris Ana Gomes Núncio |
| Assunto: | Probabilidade de ruína Expoente de Lundberg Limites de Lundberg Resseguro excess of loss Probabilidade de ruína. expoente de Lundberg Ruin probability Lundberg exponent Lundberg limit Excess of loss Reinsurance limites de Lundberg resseguro excess of loss. |
| Ano: | 2004 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade de Lisboa |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório da Universidade de Lisboa |
| Resumo: | Os limites de Lundberg e resultados relacionados são estabelecidos sucessivamente para: processos de Poisson; processos de renovação; processos de renovação estacionários; processos de Cox. Com base nos resultados obtidos, a propriedade optimal do resseguro excess of loss é extendida para além dos processos de Poisson aos processos de renovação usual e estacionária. Vê-se assim que, debaixo de condições bastante gerais, esse tipo de resseguro minimiza o limite superior da probabilidade de ruína. |
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