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Uma análise empírica aos factores do risco de crédito do sistema bancário português

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Resumo:O risco de crédito tem um papel importante nas instituições bancárias e está presente ao longo do ciclo de vida de cada operação bancária, sendo o risco mais relevante no balanço da Banca Portuguesa. Assim, o objetivo desta tese é fazer uma análise estatística de forma a poder encontrar a relação entre as condições macroeconómicas e o rácio do risco de crédito. Estudámos os fatores que influenciam o risco de crédito do Sistema Bancário Português desde o último trimestre de 2000 até ao terceiro trimestre de 2014. Começámos por fazer a estimação através do modelo OLS (Ordinary Least Squares) sem desfasamento nas variáveis e, de seguida, usámos a metodologia de Hendry que apresenta o modelo ADL (Autoregressive Distributed Lag). O estudo foi dividido em três modelos. O primeiro modelo – Modelo A – foi composto por todas as variáveis. No Modelo B retirámos as variáveis taxa de câmbio EURGBP, ISE (Índice de Sentimento Económico), empréstimos e taxa de desemprego. No Modelo C retirámos também a EURIBOR. O melhor modelo foi o Modelo B em que o risco de credito é influenciado pela inflação, PIB, EURIBOR, EURUSD, PSI20, poupança dos particulares, ICC, balança de pagamentos, depósitos em OIFM, risco de mercado e IPIT. As variáveis estatisticamente mais significativas são a EURIBOR, EURUSD, PSI20, poupança e depósitos. O PIB e o ICC são também significativos ao nível de significância de 5%.
Autores principais:Ribeiro, Laura Alves
Assunto:Risco de crédito Sistema bancário português Banco de Portugal Fatores macroeconómicos Empréstimos
Ano:2017
País:Portugal
Tipo de documento:dissertação de mestrado
Tipo de acesso:acesso aberto
Instituição associada:Instituto Politécnico de Coimbra
Idioma:português
Origem:Instituto Politécnico de Coimbra

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