Publicação
A eficiência bancária na europa: uma análise ao período 2014-2022
| Resumo: | O setor bancário desempenha um papel fundamental no desenvolvimento económico, atuando como intermediário financeiro e facilitador da afetação eficiente de recursos. Nos últimos anos, este setor enfrentou desafios sem precedentes devido a crises financeiras globais, mudanças regulatórias significativas e a uma transformação digital acelerada. Combinados, estes fatores não só redefiniram a operação dos bancos, mas também aumentaram a necessidade de medir e compreender a eficiência das instituições financeiras. Este estudo centra-se na análise da eficiência bancária na Europa durante o período de 2014–2022, um intervalo temporal marcado por eventos significativos como os impactos prolongados da crise financeira global de 2008, a pandemia de COVID-19 e a introdução de regulamentações como o Mecanismo Único de Supervisão e o Mecanismo Único de Resolução. Estas mudanças não só trouxeram novos desafios, como também criaram oportunidades para a melhoria do desempenho bancário através da inovação tecnológica e da adaptação estratégica. Ao adotar a metodologia Value-Based Data Envelopment Analysis e a sua extensão a Análise de Janelas (Window Analysis), este trabalho examina o desempenho operacional de 96 bancos sistémicos supervisionados diretamente pelo Banco Central Europeu. A utilização de inputs como custos com pessoal, depósitos e ativos fixos, em combinação com outputs como empréstimos e outros ativos rentáveis, permite uma análise abrangente da eficiência bancária e das suas variações ao longo do tempo. Este trabalho não só procura compreender as tendências de eficiência ao longo de quase uma década, mas também identificar os fatores críticos que influenciam o desempenho bancário. Os resultados revelam uma melhoria geral da eficiência média no setor bancário europeu, com destaque para a resiliência dos bancos franceses e neerlandeses. Em contraste, bancos de países periféricos, nomeadamente Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha, registam níveis de eficiência mais baixos, mantendo-se frequentemente nos quartis inferiores. O BNP Paribas distinguiu-se como a instituição mais eficiente em todas as janelas temporais analisadas, seguido do Santander, ambos com estratégias de forte aposta na transformação digital e na qualidade dos ativos. |
|---|---|
| Autores principais: | Fonseca, Leonardo Gonçalves |
| Assunto: | Value-Based Data Envelopment Analysis Window Analysis Bancos Europa |
| Ano: | 2025 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso embargado |
| Instituição associada: | Instituto Politécnico de Coimbra |
| Idioma: | português |
| Origem: | Instituto Politécnico de Coimbra |
| Resumo: | O setor bancário desempenha um papel fundamental no desenvolvimento económico, atuando como intermediário financeiro e facilitador da afetação eficiente de recursos. Nos últimos anos, este setor enfrentou desafios sem precedentes devido a crises financeiras globais, mudanças regulatórias significativas e a uma transformação digital acelerada. Combinados, estes fatores não só redefiniram a operação dos bancos, mas também aumentaram a necessidade de medir e compreender a eficiência das instituições financeiras. Este estudo centra-se na análise da eficiência bancária na Europa durante o período de 2014–2022, um intervalo temporal marcado por eventos significativos como os impactos prolongados da crise financeira global de 2008, a pandemia de COVID-19 e a introdução de regulamentações como o Mecanismo Único de Supervisão e o Mecanismo Único de Resolução. Estas mudanças não só trouxeram novos desafios, como também criaram oportunidades para a melhoria do desempenho bancário através da inovação tecnológica e da adaptação estratégica. Ao adotar a metodologia Value-Based Data Envelopment Analysis e a sua extensão a Análise de Janelas (Window Analysis), este trabalho examina o desempenho operacional de 96 bancos sistémicos supervisionados diretamente pelo Banco Central Europeu. A utilização de inputs como custos com pessoal, depósitos e ativos fixos, em combinação com outputs como empréstimos e outros ativos rentáveis, permite uma análise abrangente da eficiência bancária e das suas variações ao longo do tempo. Este trabalho não só procura compreender as tendências de eficiência ao longo de quase uma década, mas também identificar os fatores críticos que influenciam o desempenho bancário. Os resultados revelam uma melhoria geral da eficiência média no setor bancário europeu, com destaque para a resiliência dos bancos franceses e neerlandeses. Em contraste, bancos de países periféricos, nomeadamente Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha, registam níveis de eficiência mais baixos, mantendo-se frequentemente nos quartis inferiores. O BNP Paribas distinguiu-se como a instituição mais eficiente em todas as janelas temporais analisadas, seguido do Santander, ambos com estratégias de forte aposta na transformação digital e na qualidade dos ativos. |
|---|