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Contágio Bolsista Internacional: Uma Análise Baseada na Teoria de Valores Extremos

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Detalhes bibliográficos
Resumo:Este estudo analisa as consequências da recente crise financeira global nas ligações entre mercados bolsistas internacionais. Para tal, foram selecionados índices representativos de doze mercados, desenvolvidos e emergentes, e foi escolhido um lapso de tempo compreendido entre a crise das empresas tecnológicas e a crise global. Com o objetivo de verificar do eventual reforço das ligações internacionais entre mercados, recorre-se à métrica Value-at-Risk, baseada na teoria de valores extremos, e a testes aos coeficientes de correlação, de modo a perceber se os coeficientes registados no subperíodo Crise Financeira Global diferem dos registados nos subperíodos precedentes. Foram identificadas evidências de que no último subperíodo as ligações entre os mercados sofreram um aumento com significância estatística, denunciando a ocorrência de um fenómeno de contágio internacional.
Autores principais:Gabriel, Vítor Manuel de Sousa
Outros Autores:Saraiva, Helena Isabel Barroso
Assunto:Articles
Ano:2016
País:Portugal
Tipo de documento:artigo
Tipo de acesso:acesso aberto
Instituição associada:Instituto Politécnico de Viseu
Idioma:português
Origem:Millenium

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