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Modelação estocástica nas ciências atuariais

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Resumo:A modelacão estocástica nas ciências atuariais permite criar modelos para os Ramos Vida e Não-Vida da atividade de uma seguradora, através dos quais se podem analisar diversos parâmetros, e desta forma auxiliar na tomada de decisões e evitar desvios financeiros. Neste trabalho pretende-se analisar o ramo não-vida das ciências atuariais, mais concretamente a área designada por teoria da ruína, que consiste no estudo não só dos prémios, como também das indemnizações de seguradoras, de forma a controlar desvios financeiros e evitar a ruína. Assim, recorreu-se ao modelo clássico, conhecido por modelo de Crámer-Lundberg, e efetuaram-se duas abordagens distintas considerando o tempo discreto e o tempo contínuo. Além da obtenção de alguns resultados úteis nesta análise, realizaram-se simulações teóricas e também a análise de uma base de dados real de uma seguradora ainda em funcionamento. Concluiu-se que apesar das limitações impostas aos modelos, no tempo discreto e no tempo contínuo, se obtiveram resultados indicativos e que permitem comparar estimativas de probabilidades de ruína, mediante um determinado capital inicial, ou taxa constante a que são pagos os prémios à seguradora, ou mesmo da distribuição assumida para as indemnizações.
Autores principais:Ribeiro, Susana Manuela Nunes
Assunto:Teoria do risco Teoria da Ruína Modelo de Crámer-Lundberg Probabilidade de ruína Risk theory Ruin theory Crámer-Lundberg model Ruin probability
Ano:2013
País:Portugal
Tipo de documento:dissertação de mestrado
Tipo de acesso:acesso aberto
Instituição associada:Universidade do Minho
Idioma:português
Origem:RepositóriUM - Universidade do Minho

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