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Avaliação do desempenho de ações verdes: o setor da energia no mercado norte-americano

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Resumo:O objetivo desta dissertação é avaliar o desempenho de ações verdes direcionadas para o setor da energia no mercado americano (EUA), através da aplicação de modelos não condicionais e condicionais de avaliação do desempenho da carteira. De forma a avaliar o desempenho das ações verdes estas são comparadas com o Índice Nasdaq Clean Edge Green Energy, com o Índice S&P 500 Energy e finalmente com o Índice S&P 500. Aplicando primeiramente o modelo de um fator não condicional de Jensen´s (1968), sendo posteriormente desenvolvido o modelo de quatro fatores não condicional de Carhart (1997). E finalmente é testado o modelo de quatro fatores de Carhart (1997) mas de uma forma condicional, desenvolvido por Christopherson, Ferson e Glassman (1998). Todos estes modelos aplicados a uma amostra que inclui uma carteira de 173 ações verdes, construída de forma equally weighted para o período de Julho de 2014 a Julho de 2019.
Autores principais:Lopes, André Dourado
Assunto:Desempenho Ações Investimento Ações verdes Carteira Performance Stocks Investment Green stocks Portfolio
Ano:2020
País:Portugal
Tipo de documento:dissertação de mestrado
Tipo de acesso:acesso aberto
Instituição associada:Universidade do Minho
Idioma:português
Origem:RepositóriUM - Universidade do Minho

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