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Modelo de tendencias para series complejas: caso de estudio tarifas hoteleras

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Summary:Resumen El análisis riguroso de datos en turismo es cada vez más común a raíz de las afectaciones sufridas por el covid-19, lo que ha contribuido a identificar trayectorias a partir de datos históricos. En este artículo, se propone una combinación de la teoría de la complejidad y la suavización exponencial para conocer los patrones que ayuden a estimar la estacionalidad y tendencia en las tarifas hoteleras. Para ello, se fragmenta la serie en particiones para explorar la similitud y se aplican cinco métodos de trazado. Los resultados muestran que el gráfico de longitud R, es el único que despliega anti-persistencia, con una saturación en el tiempo n=8, este dato se usa como ciclo de longitud del modelo aditivo de Holt-Winters cuyos parámetros (a=0.36, b=0.78, y=0.67), minimizan el error presentado. Se concluye que la combinación de métodos de análisis numérico permite el ajuste estacional en los datos tarifarios.
Main Authors:Juárez,Abraham Briones
Other Authors:Castro,Judith Alejandra Velázquez
Subject:Tarifas hoteleras anti persistencia minimización
Year:2023
Country:Portugal
Document type:article
Access type:open access
Associated institution:Fundação para a Ciência e Tecnologia
Language:Spanish
Origin:SciELO Portugal
Description
Summary:Resumen El análisis riguroso de datos en turismo es cada vez más común a raíz de las afectaciones sufridas por el covid-19, lo que ha contribuido a identificar trayectorias a partir de datos históricos. En este artículo, se propone una combinación de la teoría de la complejidad y la suavización exponencial para conocer los patrones que ayuden a estimar la estacionalidad y tendencia en las tarifas hoteleras. Para ello, se fragmenta la serie en particiones para explorar la similitud y se aplican cinco métodos de trazado. Los resultados muestran que el gráfico de longitud R, es el único que despliega anti-persistencia, con una saturación en el tiempo n=8, este dato se usa como ciclo de longitud del modelo aditivo de Holt-Winters cuyos parámetros (a=0.36, b=0.78, y=0.67), minimizan el error presentado. Se concluye que la combinación de métodos de análisis numérico permite el ajuste estacional en los datos tarifarios.