Publicação
Desafios na previsão de séries temporais financeiras: o caso da taxa de câmbio EUR/USD
| Resumo: | Atendendo à motivação central do presente trabalho, que visa entender e, se possível, contornar alguns dos desafios que se colocam aquando da previsão de séries temporais financeiras, mais propriamente de séries temporais que exprimam os valores da taxa de câmbio EUR/USD, o principal objetivo deste estudo consiste no desenvolvimento e aplicação de uma análise econométrica, onde se pretende determinar o(s) modelo(s) que permite(m) obter a melhor previsão possível para a taxa de câmbio EUR/USD. Para tal, foram consideradas duas séries temporais referentes à taxa de câmbio em causa: uma série que reflete os valores diários da taxa, e outra série referente aos valores mensais da mesma. Com vista a uma perceção da temática em análise e à implementação prática dos modelos econométricos, a acrescer a uma breve contextualização sustentada na literatura científica, são apresentados, neste trabalho, conceitos teóricos indispensáveis à compreensão dos modelos implementados. Em termos práticos, os modelos de previsão utilizados neste trabalho foram: Modelos ARMA, Método de Alisamento Exponencial e Modelos de Média Móvel. Da implementação desenvolvida, concluiu-se que, de entre os modelos de previsão considerados, os modelos ARMA são os que apresentam melhores resultados de previsão, seguidos, com uma margem muito pequena, pelo Método de Alisamento Exponencial. |
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| Autores principais: | Marques, André Filipe da Costa |
| Assunto: | Taxa de câmbio (EUR/USD Série temporal Previsão Modelos ARMA Método de Alisamento Exponencial Modelos de Média Móvel Teses de mestrado - 2017 |
| Ano: | 2017 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade de Lisboa |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório da Universidade de Lisboa |
| Resumo: | Atendendo à motivação central do presente trabalho, que visa entender e, se possível, contornar alguns dos desafios que se colocam aquando da previsão de séries temporais financeiras, mais propriamente de séries temporais que exprimam os valores da taxa de câmbio EUR/USD, o principal objetivo deste estudo consiste no desenvolvimento e aplicação de uma análise econométrica, onde se pretende determinar o(s) modelo(s) que permite(m) obter a melhor previsão possível para a taxa de câmbio EUR/USD. Para tal, foram consideradas duas séries temporais referentes à taxa de câmbio em causa: uma série que reflete os valores diários da taxa, e outra série referente aos valores mensais da mesma. Com vista a uma perceção da temática em análise e à implementação prática dos modelos econométricos, a acrescer a uma breve contextualização sustentada na literatura científica, são apresentados, neste trabalho, conceitos teóricos indispensáveis à compreensão dos modelos implementados. Em termos práticos, os modelos de previsão utilizados neste trabalho foram: Modelos ARMA, Método de Alisamento Exponencial e Modelos de Média Móvel. Da implementação desenvolvida, concluiu-se que, de entre os modelos de previsão considerados, os modelos ARMA são os que apresentam melhores resultados de previsão, seguidos, com uma margem muito pequena, pelo Método de Alisamento Exponencial. |
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