Publicação
O impacto do risco de taxa de juro nas instituições financeiras. Modelo IRRBB
| Resumo: | Desde a crise do subprime que o mercado bancário da Zona Euro tem sofrido com as constantes mudanças ao nível da sua regulamentação e supervisão. A implementação de 1Basileia III obrigou as instituições a provisionarem mais capital de forma a limitar os riscos inerentes à concessão de crédito e à negociação de ativos. Os processos de gestão de risco e respetiva divulgação foram também alvo de intervenção. Todos estes novos requisitos impactaram diretamente nos modelos de gestão interna das instituições bancárias o que, aliado a cenários macroeconómicos adversos, obrigou a reestruturações profundas em algumas das maiores instituições bancárias mundiais. Qualquer entidade financeira incorre nos mais diversos riscos. Para além do risco de crédito, inerente à concessão do mesmo, as instituições têm ainda de monitorizar outros riscos. Existem riscos de mercado correspondentes à negociação de ativos, riscos operacionais que advêm de anomalias em processos internos, entre outros. O presente trabalho tem como objetivo analisar o risco de taxa de juro na carteira bancária. O risco de taxa de juro faz referência ao risco atual ou potencial do capital das instituições financeiras, decorrentes de movimentos nas taxas de juro. Nesse sentido, a base deste projeto será a criação de um modelo de projeção de um portfolio em SAS Enterprise Guide e, com a criação de cenários adversos, calcular a sensibilidade da margem financeira do mesmo. |
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| Autores principais: | Cigarro, João Manuel Guerreiro |
| Assunto: | Basileia III Risco de taxa de juro SAS Enterprise Guide Teses de mestrado - 2019 |
| Ano: | 2019 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade de Lisboa |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório da Universidade de Lisboa |
| Resumo: | Desde a crise do subprime que o mercado bancário da Zona Euro tem sofrido com as constantes mudanças ao nível da sua regulamentação e supervisão. A implementação de 1Basileia III obrigou as instituições a provisionarem mais capital de forma a limitar os riscos inerentes à concessão de crédito e à negociação de ativos. Os processos de gestão de risco e respetiva divulgação foram também alvo de intervenção. Todos estes novos requisitos impactaram diretamente nos modelos de gestão interna das instituições bancárias o que, aliado a cenários macroeconómicos adversos, obrigou a reestruturações profundas em algumas das maiores instituições bancárias mundiais. Qualquer entidade financeira incorre nos mais diversos riscos. Para além do risco de crédito, inerente à concessão do mesmo, as instituições têm ainda de monitorizar outros riscos. Existem riscos de mercado correspondentes à negociação de ativos, riscos operacionais que advêm de anomalias em processos internos, entre outros. O presente trabalho tem como objetivo analisar o risco de taxa de juro na carteira bancária. O risco de taxa de juro faz referência ao risco atual ou potencial do capital das instituições financeiras, decorrentes de movimentos nas taxas de juro. Nesse sentido, a base deste projeto será a criação de um modelo de projeção de um portfolio em SAS Enterprise Guide e, com a criação de cenários adversos, calcular a sensibilidade da margem financeira do mesmo. |
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