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Efficient frontier and capital market line on PSI 20

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Resumo:Este trabalho faz a estimativa da Fronteira Eficiente de Markowitz e da Linha de Mercados de Capital para o mercado bolsista Português, considerando dois diferentes períodos, antes e depois da crise financeira de 2008. Os resultados mostram um forte impacto no GMV portfólio e no portfólio de mercado, com conclusões surpreendentes. A sensibilidade dos resultados perante a dimensão do período é também considerável.
Autores principais:Borrego, Daniel Alexandre Bourdain dos Santos
Assunto:Markowitz Teoria da Média-Variância Fronteira de Eficiência Linha de Mercados de Capital PSI20 Mean-variance theory Efficient Frontier Capital Market Line
Ano:2015
País:Portugal
Tipo de documento:dissertação de mestrado
Tipo de acesso:acesso aberto
Instituição associada:Universidade de Lisboa
Idioma:inglês
Origem:Repositório da Universidade de Lisboa

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