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Modelos vectoriais ARMA : estudo e potencialidades

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Detalhes bibliográficos
Resumo:Neste trabalho vai-se proceder ao estudo e à aplicação prática sobre sucessões cronológicas reais dos modelos vectoriais ARMA. Estes modelos generalizam os modelos univariados ARMA e os modelos multivariados de função transferência, tendo vantagem sobre estes últimos porque permitem a análise conjunta de sucessões cronológicas que apresentam efeito de feedback. E de esperar que a modelação conjunta de sucessões potencie a capacidade de as descrever, obtendo-se ganhos significativos em termos previsionais. Deste modo, procerder-se-á ao estudo, com base na análise de dois exemplos concretos, do comportamento dos modelos vectoriais ARMA, conffontando-os com os resultados obtidos pelos modelos univariados e pelos modelos de função transferência.
Autores principais:Martinho, Carla Alexandra Lopes
Assunto:séries cronológicas multivariadas matriz de correlação função matriz de correlação parcial desfasada identificação modelos vectoriais ARMA estimação previsão multivariate time series correlation matrix partial lag correlation matrix function identification vectorial ARMA models estimation forecasting
Ano:1997
País:Portugal
Tipo de documento:dissertação de mestrado
Tipo de acesso:acesso aberto
Instituição associada:Universidade de Lisboa
Idioma:português
Origem:Repositório da Universidade de Lisboa

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