Publicação
Aplicação de modelos econométricos na previsão de preço de azeites
| Resumo: | O presente relatório tem por base as atividades desenvolvidas no estágio na empresa Gallo Worldwide, nomeadamente a análise das bases de dados da empresa de modo a efetuar a previsão do preço do azeite extra-virgem, azeite virgem e lampante. Uma vez que a modelação dos preços dos azeites é realizada através da modelação de séries temporais, existem diversos modelos que podem ser aplicados. Segundo a literatura científica analisada, a estimação das séries temporais utilizadas pode ser realizada através do modelo ARIMA, ARIMAX, GARCH e SUR. Neste sentido, será apresenta de uma forma detalhada a análise dos modelos econométricos em estudo para a obtenção das previsões pretendidas. Os modelos utilizados foram aplicados a conjuntos de dados com diferentes periodicidades: semanal e mensal. Sendo os modelos aplicados a conjuntos de dados com diferentes periodicidades também foram efetuadas previsões através de todos os modelos aplicados aos dois conjuntos de dados, existindo conclusões para ambos os casos. |
|---|---|
| Autores principais: | Ribeiro, Liliana Patrícia Teixeira |
| Assunto: | Séries Temporais ARIMA ARIMAX SUR GARCH Previsão Azeite Time Series Forecast Olive oil. |
| Ano: | 2020 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade de Lisboa |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório da Universidade de Lisboa |
| _version_ | 1866811149609074688 |
|---|---|
| author | Ribeiro, Liliana Patrícia Teixeira |
| author_facet | Ribeiro, Liliana Patrícia Teixeira |
| author_role | author |
| contributor_name_str_mv | Nicolau, João Repositório Científico de Acesso Aberto da ULisboa |
| country_str | PT |
| creators_json_txt | [{\"Person.name\":\"Ribeiro, Liliana Patrícia Teixeira\"}] |
| datacite.contributors.contributor.contributorName.fl_str_mv | Nicolau, João Repositório Científico de Acesso Aberto da ULisboa |
| datacite.creators.creator.creatorName.fl_str_mv | Ribeiro, Liliana Patrícia Teixeira |
| datacite.date.Accepted.fl_str_mv | 2020-11-01T00:00:00Z |
| datacite.date.available.fl_str_mv | 2021-07-22T00:30:14Z |
| datacite.date.embargoed.fl_str_mv | 2021-07-22T00:30:14Z |
| datacite.rights.fl_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| datacite.subjects.subject.fl_str_mv | Séries Temporais ARIMA ARIMAX SUR GARCH Previsão Azeite Time Series Forecast Olive oil. |
| datacite.titles.title.fl_str_mv | Aplicação de modelos econométricos na previsão de preço de azeites |
| dc.contributor.none.fl_str_mv | Nicolau, João Repositório Científico de Acesso Aberto da ULisboa |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Ribeiro, Liliana Patrícia Teixeira |
| dc.date.Accepted.fl_str_mv | 2020-11-01T00:00:00Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2021-07-22T00:30:14Z |
| dc.date.embargoed.fl_str_mv | 2021-07-22T00:30:14Z |
| dc.format.none.fl_str_mv | application/pdf |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | http://hdl.handle.net/10400.5/20862 |
| dc.language.none.fl_str_mv | por |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Instituto Superior de Economia e Gestão |
| dc.rights.none.fl_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.subject.none.fl_str_mv | Séries Temporais ARIMA ARIMAX SUR GARCH Previsão Azeite Time Series Forecast Olive oil. |
| dc.title.fl_str_mv | Aplicação de modelos econométricos na previsão de preço de azeites |
| dc.type.none.fl_str_mv | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| description | O presente relatório tem por base as atividades desenvolvidas no estágio na empresa Gallo Worldwide, nomeadamente a análise das bases de dados da empresa de modo a efetuar a previsão do preço do azeite extra-virgem, azeite virgem e lampante. Uma vez que a modelação dos preços dos azeites é realizada através da modelação de séries temporais, existem diversos modelos que podem ser aplicados. Segundo a literatura científica analisada, a estimação das séries temporais utilizadas pode ser realizada através do modelo ARIMA, ARIMAX, GARCH e SUR. Neste sentido, será apresenta de uma forma detalhada a análise dos modelos econométricos em estudo para a obtenção das previsões pretendidas. Os modelos utilizados foram aplicados a conjuntos de dados com diferentes periodicidades: semanal e mensal. Sendo os modelos aplicados a conjuntos de dados com diferentes periodicidades também foram efetuadas previsões através de todos os modelos aplicados aos dois conjuntos de dados, existindo conclusões para ambos os casos. |
| dirty | 0 |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | masterThesis |
| fulltext.url.fl_str_mv | https://repositorio.ulisboa.pt/bitstreams/d323532a-ab49-49fd-8b46-3f81205c4a63/download |
| id | ul_543151dd65e8762e8d448dfa4e8a337c |
| identifier.url.fl_str_mv | http://hdl.handle.net/10400.5/20862 |
| instacron_str | ul |
| institution | Universidade de Lisboa |
| instname_str | Universidade de Lisboa |
| language | por |
| network_acronym_str | ul |
| network_name_str | Repositório da Universidade de Lisboa |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.ulisboa.pt:10400.5/20862 |
| organization_str_mv | urn:organizationAcronym:ul |
| person_str_mv | Ribeiro, Liliana Patrícia Teixeira |
| publishDate | 2020 |
| publisher.none.fl_str_mv | Instituto Superior de Economia e Gestão |
| reponame_str | Repositório da Universidade de Lisboa |
| repository_id_str | urn:repositoryAcronym:ul |
| service_str_mv | urn:repositoryAcronym:ul |
| spelling | porInstituto Superior de Economia e Gestãopt_PTO presente relatório tem por base as atividades desenvolvidas no estágio na empresa Gallo Worldwide, nomeadamente a análise das bases de dados da empresa de modo a efetuar a previsão do preço do azeite extra-virgem, azeite virgem e lampante. Uma vez que a modelação dos preços dos azeites é realizada através da modelação de séries temporais, existem diversos modelos que podem ser aplicados. Segundo a literatura científica analisada, a estimação das séries temporais utilizadas pode ser realizada através do modelo ARIMA, ARIMAX, GARCH e SUR. Neste sentido, será apresenta de uma forma detalhada a análise dos modelos econométricos em estudo para a obtenção das previsões pretendidas. Os modelos utilizados foram aplicados a conjuntos de dados com diferentes periodicidades: semanal e mensal. Sendo os modelos aplicados a conjuntos de dados com diferentes periodicidades também foram efetuadas previsões através de todos os modelos aplicados aos dois conjuntos de dados, existindo conclusões para ambos os casos.application/pdfpt_PTAplicação de modelos econométricos na previsão de preço de azeitesRibeiro, Liliana Patrícia TeixeiraNicolau, JoãoHostingInstitutionOrganizationalRepositório Científico de Acesso Aberto da ULisboae-mailmailto:repositorio@reitoria.ulisboa.ptrepositorio@reitoria.ulisboa.pt2021-07-22T00:30:14Z2020-112020-11-01T00:00:00ZHandlehttp://hdl.handle.net/10400.5/20862http://purl.org/coar/access_right/c_abf2open accessSéries TemporaisARIMAARIMAXSURGARCHPrevisãoAzeiteTime SeriesForecastOlive oil.1020632 bytesliteraturehttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccmaster thesishttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2application/pdffulltexthttps://repositorio.ulisboa.pt/bitstreams/d323532a-ab49-49fd-8b46-3f81205c4a63/download |
| spellingShingle | Aplicação de modelos econométricos na previsão de preço de azeites Ribeiro, Liliana Patrícia Teixeira Séries Temporais ARIMA ARIMAX SUR GARCH Previsão Azeite Time Series Forecast Olive oil. |
| status | SINGLETON |
| subject.fl_str_mv | Séries Temporais ARIMA ARIMAX SUR GARCH Previsão Azeite Time Series Forecast Olive oil. |
| title | Aplicação de modelos econométricos na previsão de preço de azeites |
| title_full | Aplicação de modelos econométricos na previsão de preço de azeites |
| title_fullStr | Aplicação de modelos econométricos na previsão de preço de azeites |
| title_full_unstemmed | Aplicação de modelos econométricos na previsão de preço de azeites |
| title_short | Aplicação de modelos econométricos na previsão de preço de azeites |
| title_sort | Aplicação de modelos econométricos na previsão de preço de azeites |
| topic | Séries Temporais ARIMA ARIMAX SUR GARCH Previsão Azeite Time Series Forecast Olive oil. |
| topic_facet | Séries Temporais ARIMA ARIMAX SUR GARCH Previsão Azeite Time Series Forecast Olive oil. |
| url | http://hdl.handle.net/10400.5/20862 |
| visible | 1 |