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Aplicação de modelos econométricos na previsão de preço de azeites

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Detalhes bibliográficos
Resumo:O presente relatório tem por base as atividades desenvolvidas no estágio na empresa Gallo Worldwide, nomeadamente a análise das bases de dados da empresa de modo a efetuar a previsão do preço do azeite extra-virgem, azeite virgem e lampante. Uma vez que a modelação dos preços dos azeites é realizada através da modelação de séries temporais, existem diversos modelos que podem ser aplicados. Segundo a literatura científica analisada, a estimação das séries temporais utilizadas pode ser realizada através do modelo ARIMA, ARIMAX, GARCH e SUR. Neste sentido, será apresenta de uma forma detalhada a análise dos modelos econométricos em estudo para a obtenção das previsões pretendidas. Os modelos utilizados foram aplicados a conjuntos de dados com diferentes periodicidades: semanal e mensal. Sendo os modelos aplicados a conjuntos de dados com diferentes periodicidades também foram efetuadas previsões através de todos os modelos aplicados aos dois conjuntos de dados, existindo conclusões para ambos os casos.
Autores principais:Ribeiro, Liliana Patrícia Teixeira
Assunto:Séries Temporais ARIMA ARIMAX SUR GARCH Previsão Azeite Time Series Forecast Olive oil.
Ano:2020
País:Portugal
Tipo de documento:dissertação de mestrado
Tipo de acesso:acesso aberto
Instituição associada:Universidade de Lisboa
Idioma:português
Origem:Repositório da Universidade de Lisboa

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