Publicação
Banking stability measurement and determinants : evidence from Portugal
| Resumo: | Um sistema bancário sólido é de importância fundamental para o bom funcionamento de uma economia, pois estabelece uma ponte entre credores e devedores. A estabilidade financeira, particularmente a estabilidade bancária, tem vindo a ganhar maior foco tanto por parte de autoridades de supervisão como académicos devido à sua relação com a economia real. Esta dissertação pretende utilizar uma ferramenta, o índice de estabilidade bancária agregada (ABSI), para avaliar a estabilidade bancária e seus determinantes em Portugal. Para tal, em primeiro lugar, é construído um índice que reflicta a estabilidade bancária durante o período 2010-2019. Em segundo lugar, com recurso a técnicas de séries temporais, é feita uma análise do impacto dos indicadores macroprudenciais para o sistema bancário português. Os resultados sugerem uma melhoria da estabilidade desde 2017 e, em consonância com a literatura empírica, apontam importantes indicadores macroeconômicos como o taxa de crescimento do índice de preços ao consumidor (% ΔCPI) e indicadores financeiros, como a taxa do multiplicador do segundo dinheiro (M2) em relação ao indicador de produto do produto interno bruto (PIB). |
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| Autores principais: | Abreu, Simão Rodrigues |
| Assunto: | Estabilidade do Sistema Bancário Regressão de Séries Temporais Índice de Estabilidade Indicadores de solidez financeira Indicadores macroprudenciais Portugal Banking System Stability Time series Regression Stability Index Financial Soundness Indicators Macroprudential Indicators |
| Ano: | 2019 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade de Lisboa |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Repositório da Universidade de Lisboa |
| Resumo: | Um sistema bancário sólido é de importância fundamental para o bom funcionamento de uma economia, pois estabelece uma ponte entre credores e devedores. A estabilidade financeira, particularmente a estabilidade bancária, tem vindo a ganhar maior foco tanto por parte de autoridades de supervisão como académicos devido à sua relação com a economia real. Esta dissertação pretende utilizar uma ferramenta, o índice de estabilidade bancária agregada (ABSI), para avaliar a estabilidade bancária e seus determinantes em Portugal. Para tal, em primeiro lugar, é construído um índice que reflicta a estabilidade bancária durante o período 2010-2019. Em segundo lugar, com recurso a técnicas de séries temporais, é feita uma análise do impacto dos indicadores macroprudenciais para o sistema bancário português. Os resultados sugerem uma melhoria da estabilidade desde 2017 e, em consonância com a literatura empírica, apontam importantes indicadores macroeconômicos como o taxa de crescimento do índice de preços ao consumidor (% ΔCPI) e indicadores financeiros, como a taxa do multiplicador do segundo dinheiro (M2) em relação ao indicador de produto do produto interno bruto (PIB). |
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