Publicação
Aplicação dos modelos lineares generalizados à previsão de reservas para sinistros
| Resumo: | A previsão do montante adequado de reservas para sinistros a constituir no final de um exercício é um problema com que todas as seguradoras se deparam. Normalmente, são utilizados métodos de previsão determinísticos, pela sua simplicidade, sendo a técnica mais utilizada o método Chain Ladder. No entanto, o método Chain Ladder, como qualquer modelo detenninístico, não permite calcular os erros padrões das previsões. Para ultrapassar este problema, têm vindo a ser propostas diversas versões estocásticas do método Chain Ladder. Uma dessas versões, que produz previsões das reservas iguais às obtidas com o método Chain Ladder detenrúnístico, é definida como um modelo linear generalizado. Este modelo é um caso particular de um modelo linear generalizado mais genérico que possibilita considerar diferentes distribuições para os montantes de indemnizações. O objectivo principal desta dissertação é estudar a aplicação dos modelos lineares generalizados à previsão de reservas. Assim, apresentam-se algumas versões estocásticas do método Chain Ladder; estudam-se os modelos lineares generalizados em termos gerais; apresenta-se o modelo linear generalizado genérico para a previsão de reservas referido atrás, bem como alguns dos seus casos particulares; e aplicam-se estes modelos a um triângulo de dados real. |
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| Autores principais: | Ramos, Filipa Maria Dias Garcia |
| Assunto: | reservas para sinistros método Chain Ladder modelos estocásticos modelos lineares generalizados erro padrão da previsão claims reserving Chain Ladder method stochastic models generalized linear models prevision's standard error |
| Ano: | 2000 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade de Lisboa |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório da Universidade de Lisboa |
| Resumo: | A previsão do montante adequado de reservas para sinistros a constituir no final de um exercício é um problema com que todas as seguradoras se deparam. Normalmente, são utilizados métodos de previsão determinísticos, pela sua simplicidade, sendo a técnica mais utilizada o método Chain Ladder. No entanto, o método Chain Ladder, como qualquer modelo detenninístico, não permite calcular os erros padrões das previsões. Para ultrapassar este problema, têm vindo a ser propostas diversas versões estocásticas do método Chain Ladder. Uma dessas versões, que produz previsões das reservas iguais às obtidas com o método Chain Ladder detenrúnístico, é definida como um modelo linear generalizado. Este modelo é um caso particular de um modelo linear generalizado mais genérico que possibilita considerar diferentes distribuições para os montantes de indemnizações. O objectivo principal desta dissertação é estudar a aplicação dos modelos lineares generalizados à previsão de reservas. Assim, apresentam-se algumas versões estocásticas do método Chain Ladder; estudam-se os modelos lineares generalizados em termos gerais; apresenta-se o modelo linear generalizado genérico para a previsão de reservas referido atrás, bem como alguns dos seus casos particulares; e aplicam-se estes modelos a um triângulo de dados real. |
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