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Análise actuarial de provisões para sinistros : uma aplicação do método Bootstrap

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Detalhes bibliográficos
Resumo:Nos últimos anos, a figura do actuário responsável teve um grande impulso em Portugal, nomeadamente a partir do momento em que foi reconhecida a necessidade de garantir a adequabiliclacle das tarifas praticadas e das provisões técnicas constituídas pelas empresas seguradoras. O objectivo do presente trabalho, foi o de efectuar uma reflexão sobre algumas das ferramentas que o actuário tem actualmente à sua disposição para avaliar a adequabilidade dessas provisões técnicas, mais especificamente das provisões para sinistros. Numa primeira fase, referem-se rapidamente algumas das metodologias determinísticas mais utilizadas, efectuando-se uma apreciação crítica das mesmas. Numa tentativa de colmatar uma das fraquezas mais evidentes destas metodologias, a impossibilidade de determinar o grau de confiança/ variabilidade das estimativas obtidas, avança-se então, para uma segunda fase, onde se estudam com mais pormenor algumas metodologias de cariz estocástico, como sejam o Método de Thomas Mack e o recurso aos Modelos Lineares Generalizados. Com o advento das novas tecnologias, torna-se possível o recurso a metodologias que requerem o uso intensivo do poder computacional. Um dos exemplos mais relevantes neste âmbito, é a. técnica de reamostragem desenvolvida por Efron em 1979, a metodologia Bootstrap, que é o tema central do presente trabalho na sua aplicação ao estudo da variabilidade das provisões para sinistros.
Autores principais:Pinheiro, Paulo Jorge Rosa
Assunto:provisões para sinistros metodologias determinísticas metodologias estocásticas variabilidade das provisões bootstrap claims provisions deterministic methodologies stochastic methodologies variability of provisions
Ano:1999
País:Portugal
Tipo de documento:dissertação de mestrado
Tipo de acesso:acesso aberto
Instituição associada:Universidade de Lisboa
Idioma:português
Origem:Repositório da Universidade de Lisboa

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