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Log periodic analysis of critical crashes in the portuguese stock market

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Resumo:O estudo de fenómenos críticos que se originaram nas ciências naturais e encontraram muitos campos de aplicação foi estendido nos últimos anos aos campos da economia de finanças, fornecendo aos investigadores novas abordagens para problemas conhecidos, nomeadamente aos que estão relacionados com a gestão de risco, a previsão, o estudo de bolhas financeiras e crashes, e muitos outros tipos de problemas que envolvem sistemas com criticalidade auto-organizada. A teoria de singularidades de tempo oscilatório auto-similares é apresentada, uma metodologia prática é exposta, juntamente com alguns resultados de análises semelhantes de diferentes mercados em todo o mundo, como uma maneira de obter de alguns exemplos da forma como a função "linear" log-periódica de potências funciona. Apresento alguns contextos onde o tempo de crise é apresentado aos mercados internacionais - como uma maneira de demonstração de antecedentes -, assim como apresento também três aplicações práticas do mercado de acções português (1997, 2008 e 2015). A sensibilidade dos resultados e do significado das oscilações log-periódicas são avaliadas. Concluo com algumas recomendações e futuras propostas de investigação.
Autores principais:Borda, Jorge Victor Quiñones
Assunto:Bolha financeira Criticalidade auto-organizada Crash Lei de potência Predição Crise financeira Financial bubble Self-organized criticality Log-periodic power law Prediction Financial Crisis
Ano:2015
País:Portugal
Tipo de documento:dissertação de mestrado
Tipo de acesso:acesso aberto
Instituição associada:Universidade de Lisboa
Idioma:inglês
Origem:Repositório da Universidade de Lisboa

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