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On the distribution of the duration of negative surplus

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Resumo:In the classical risk model we allow the surplus process to continue if the surplus falls below zero. We consider the distributions of the duration of a single period of negative surplus and of the total duration of negative surplus. We derive explicit results where possible and show how to approximate these distributions.
Autores principais:Dickson, David C.M.
Outros Autores:Reis, Alfredo D. Egídio dos
Assunto:Ruin Theory Negative Surplus Severity of Ruin Failure Rate Recursive Calculation
Ano:1995
País:Portugal
Tipo de documento:working paper
Tipo de acesso:acesso aberto
Instituição associada:Universidade de Lisboa
Idioma:inglês
Origem:Repositório da Universidade de Lisboa

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