Publicação
Credit scoring e a previsão de falências no contexto de Basileia II
| Resumo: | A dissertação estuda metodologias de estimação do Credit Scoring e Previsão de Falências e a sua aplicação às directivas de Basileia II no que respeita ao risco de crédito. Neste contexto desenvolveu-se e validou-se um modelo preditivo para o cálculo do PD (Probability of Default), uma das componentes do risco de crédito. Pretende-se com este trabalho dar a conhecer o estado da arte dos modelos preditivos de Credit Scoring e Previsão de Falências; desenvolver um modelo de estimação da PD no âmbito das disposições regulatórias de Basileia II e com aplicabilidade a Instituições Bancárias, ao abrigo da IRB e da AIRB e que faça uso de dados de fácil acesso e elevada aplicabilidade. |
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| Autores principais: | Romão, Fernanda Maria Esteves |
| Assunto: | Sistemas de apoio à decisão -- Decision support systems Credit scoring Previsão de falências Risco de crédito -- Credit risk Modelos previsionais Basileia II Probability of default Predictive models Basel II |
| Ano: | 2011 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | ISCTE |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório ISCTE |
| Resumo: | A dissertação estuda metodologias de estimação do Credit Scoring e Previsão de Falências e a sua aplicação às directivas de Basileia II no que respeita ao risco de crédito. Neste contexto desenvolveu-se e validou-se um modelo preditivo para o cálculo do PD (Probability of Default), uma das componentes do risco de crédito. Pretende-se com este trabalho dar a conhecer o estado da arte dos modelos preditivos de Credit Scoring e Previsão de Falências; desenvolver um modelo de estimação da PD no âmbito das disposições regulatórias de Basileia II e com aplicabilidade a Instituições Bancárias, ao abrigo da IRB e da AIRB e que faça uso de dados de fácil acesso e elevada aplicabilidade. |
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