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O impacto da inflação no S&P 500

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Resumo:O presente trabalho tem como principal objetivo o estudo do impacto da inflação no índice S&P 500 e identificar o método que apresenta melhor adaptação à previsão do índice S&P 500 em contexto económico e por isso identificar a correlação que existe entre as variáveis que são influenciadas pelo fenómeno. A resposta dos bancos centrais à inflação é importante e incisiva. Se o Banco Central adotar uma abordagem agressiva para controlar a inflação, aumentando significativamente as taxas de juros, poderá levar a criar pressão de baixa sobre o mercado de ações, incluindo o S&P 500. Embora as ações tenham a capacidade de superar a inflação a longo prazo, períodos de alta inflação podem afetar negativamente o investimento nos mercados financeiros. Além disso, a inflação pode levar a aumentos nas taxas de juros, o que pode tornar os investimentos em renda fixa mais atraentes em relação às ações. Neste estudo, as variáveis utilizadas foram o S&P 500, o Consumer Price Index, Real Gross Domestic Product and Unemployment Rate, todas com frequência trimestral e 60 observações de janeiro de 2015 a dezembro de 2022. Os modelos univariados de séries temporais são usados para analisar e prever o comportamento de uma única série temporal ao longo do tempo e aqui tornam-se importantes uma vez que se pretende verificar a correlação não-linear existente entre a variável S&P 500 e as demais. Assim, é necessário o estudo individual do melhor modelo a aplicar.
Autores principais:Barroso, Beatriz Alexandra Monteiro
Assunto:U.S. Inflação -- inflation Índice Standard and Poor's -- S&P 500 Consumer Price Index PIB Produto Interno Bruto -- GDP Gross Domestic Product Unemployment rate Séries temporais -- Time series Previsão Modelos ARIMA Modelos VAR Desemprego -- Unemployment Econometric modeling Forecasting and simulation Models and applications
Ano:2023
País:Portugal
Tipo de documento:dissertação de mestrado
Tipo de acesso:acesso aberto
Instituição associada:ISCTE
Idioma:português
Origem:Repositório ISCTE

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