Publicação
Volatilidade dos preços de fecho das empresas do setor energético: pré e pós-conflito russo-ucraniano
| Resumo: | Este estudo analisa o impacto do conflito entre Rússia e Ucrânia nos mercados financeiros, com foco em 102 empresas do setor de energia cotadas na Euronext. Eventos extremos, como conflitos geopolíticos, historicamente afetam os mercados financeiros, gerando incerteza e volatilidade. A União Europeia, que importa energia da Rússia, é particularmente vulnerável à guerra russa-ucraniana, podendo sofrer efeitos e consequências deste efeito. Através de uma análise preliminar, da utilização do Chow Test, aplicação do modelo de aprendizagem computacional Gradient Boosting Decision Tree (GBDT) e da avaliação do desempenho das suas previsões, a presente dissertação indica que a invasão russa ao território Ucraniano não apresenta um impacto significativo nos mercados financeiros do setor energético das empresas selecionadas. A rápida resposta da UE em busca de alternativas de fornecimento e outras decisões estratégicas podem ter atenuado e mitigado possíveis efeitos desta guerra. No entanto, a análise continua relevante para orientar políticas económicas e decisões de investimento em face aos eventos geopolíticos. |
|---|---|
| Autores principais: | Sousa, Mafalda Elisabete Borges e |
| Assunto: | Conflitos geopolíticos Guerra Rússia-Ucrânia Chow test Gradient boosting decision tree (GBDT) Aprendizagem computacional Mercados financeiros Setor energético Euronext |
| Ano: | 2023 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade de Aveiro |
| Idioma: | português |
| Origem: | RIA - Repositório Institucional da Universidade de Aveiro |
| Resumo: | Este estudo analisa o impacto do conflito entre Rússia e Ucrânia nos mercados financeiros, com foco em 102 empresas do setor de energia cotadas na Euronext. Eventos extremos, como conflitos geopolíticos, historicamente afetam os mercados financeiros, gerando incerteza e volatilidade. A União Europeia, que importa energia da Rússia, é particularmente vulnerável à guerra russa-ucraniana, podendo sofrer efeitos e consequências deste efeito. Através de uma análise preliminar, da utilização do Chow Test, aplicação do modelo de aprendizagem computacional Gradient Boosting Decision Tree (GBDT) e da avaliação do desempenho das suas previsões, a presente dissertação indica que a invasão russa ao território Ucraniano não apresenta um impacto significativo nos mercados financeiros do setor energético das empresas selecionadas. A rápida resposta da UE em busca de alternativas de fornecimento e outras decisões estratégicas podem ter atenuado e mitigado possíveis efeitos desta guerra. No entanto, a análise continua relevante para orientar políticas económicas e decisões de investimento em face aos eventos geopolíticos. |
|---|