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Índice de cruzamentos: propriedades e inferências

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Summary:Para sucessões estacionárias que verifiquem certas condições de dependência, se a sucessão de processos pontuais de cruzamentos converge em distribuição, então o processo pontual limite é necessariamente um processo de Poisson composto, cuja intensidade se relaciona com um parâmetro denominado índice de cruzamentos ƞ, 0 ⦤ ƞ ⦤ 1. Este coeficiente extremal pode ser visto como uma medida do agrupamento de cruzamentos de níveis elevados pelas variáveis de uma sucessão estacionária e fornece informação diferente e complementar à dada por um dos parâmetros mais importantes na Teoria de Valores Extremos, o índice extremal Ꮎ, 0 ⦤ Ꮎ ⦤ 1. Nesta tese avaliamos o efeito que a subamostragem exerce sobre o valor do índice de cruzamentos ƞ e, com base em diferentes caracterizações assintóticas deste parâmetro e na sua relação com o índice extremal, propomos diversos métodos para o estimar. Demonstramos várias propriedades dos estimadores propostos e aplicamo-los em amostras de dados simulados e de dados reais.
Main Authors:Sebastião, João Renato
Other Authors:Sebastião, João Renato
Subject:Índice de cruzamentos Condições de dependência local Subamostragem Estimação Consistência e normalidade assintótica Upcrossings index Local dependence conditions subsampling Estimation
Year:2013
Country:Portugal
Document type:doctoral thesis
Access type:open access
Associated institution:Instituto Politécnico de Castelo Branco
Language:Portuguese
Origin:Repositório Científico do Instituto Politécnico de Castelo Branco

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