Publicação
Contratos de Futuros sobre Taxas de Juro
| Resumo: | As alterações das condições económicas a nível mundial, provocadas por determinados acontecimentos importantes, geram aumentos na incerteza quanto ao desenvolvimento de determinadas variáveis no mercado. Estas situações de incerteza fomentaram a necessidade de criação de ferramentas para a cobertura de riscos na qual os agentes económicos ficam expostos no desenvolvimento das suas actividades. Desde que surgiram os mercados de instrumentos financeiros, que a sua evolução e importância tem aumentado exponencialmente. A sofisticação dos investidores impulsiona o crescimento e a inovação do mercado de derivados. O impacto do aumento/diminuição das taxas de juro e a valorização/desvalorização das moedas, nos mercados, é enorme, e estando presente nos investimentos, financiamentos e nas transacções nacionais e internacionais efectuadas nos mercados, estas variáveis mereceram uma atenção especial, constituindo a base deste estudo. Os contratos de futuros são fundamentais para as decisões empresariais de cobertura de riscos. Podem também servir para acções de especulação e de arbitragem. Este estudo tem como objectivo principal analisar os mercados de futuros, no ano de 2010. Em especial, focaliza-se nos contratos de futuros sobre a taxa de juro Euribor a 3 meses, negociados na plataforma da NYSE Euronext. |
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| Autores principais: | Silva, Telma da |
| Assunto: | Contratos de futuros taxas de juro instrumentos financeiros derivados cobertura de risco especulação arbitragem câmbios futuros cambiais Futures markets interest rate financial instruments derivates hedging speculation arbitrage currencies currency futures |
| Ano: | 2012 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Instituto Politécnico de Lisboa |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa |
| Resumo: | As alterações das condições económicas a nível mundial, provocadas por determinados acontecimentos importantes, geram aumentos na incerteza quanto ao desenvolvimento de determinadas variáveis no mercado. Estas situações de incerteza fomentaram a necessidade de criação de ferramentas para a cobertura de riscos na qual os agentes económicos ficam expostos no desenvolvimento das suas actividades. Desde que surgiram os mercados de instrumentos financeiros, que a sua evolução e importância tem aumentado exponencialmente. A sofisticação dos investidores impulsiona o crescimento e a inovação do mercado de derivados. O impacto do aumento/diminuição das taxas de juro e a valorização/desvalorização das moedas, nos mercados, é enorme, e estando presente nos investimentos, financiamentos e nas transacções nacionais e internacionais efectuadas nos mercados, estas variáveis mereceram uma atenção especial, constituindo a base deste estudo. Os contratos de futuros são fundamentais para as decisões empresariais de cobertura de riscos. Podem também servir para acções de especulação e de arbitragem. Este estudo tem como objectivo principal analisar os mercados de futuros, no ano de 2010. Em especial, focaliza-se nos contratos de futuros sobre a taxa de juro Euribor a 3 meses, negociados na plataforma da NYSE Euronext. |
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