Publicação
Determinantes do risco de crédito: será o risco de crédito diferente entre as empresas e as famílias?
| Resumo: | A concessão de crédito é considerada uma das principais funções dos Bancos e tem um papel fundamental no funcionamento de qualquer economia. Inerente a esta função está um dos principais riscos da atividade bancária, o risco de crédito. As recentes crises, financeira e, no caso de Portugal, a da dívida soberana, afetaram significativamente o setor bancário, traduzindo se num aumento deste risco. Dada as consequências que este pode acarretar, a análise do mesmo deve envolver todos os fatores que possam condicionar a capacidade de a contraparte cumprir com as suas obrigações perante o banco, e assim, torna-se relevante identificar quais são os determinantes do risco de crédito. O principal objetivo desta dissertação é analisar este risco, compreender o que distingue o risco de crédito às empresas e às famílias e identificar as variáveis que explicam o seu compor tamento em cada um destes agentes. Para tal, é feito um estudo econométrico com algumas variáveis macroeconómica como as taxas de juro, desemprego, inflação, o crescimento real do PIB, e ainda a taxa de investimento e o volume de negócios para as empresas e os rendimentos e despesas para as famílias, para um horizonte temporal de 2004 a 2019. Os resultados obtidos sugerem que o risco de crédito às empresas é diferente do risco de crédito às famílias, uma vez que não são determinados pelo mesmo conjunto de variáveis e, mesmo as variáveis que são comuns à ambos os agentes económicos, estas têm um impacto diferente em cada um. |
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| Autores principais: | Luz, Aryana Vanissa Bentub da |
| Assunto: | Risco de crédito Empresas Famílias Variáveis macroeconómicas Credit risk Firms Household Macroeconomic variables |
| Ano: | 2022 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade do Minho |
| Idioma: | português |
| Origem: | RepositóriUM - Universidade do Minho |
| Resumo: | A concessão de crédito é considerada uma das principais funções dos Bancos e tem um papel fundamental no funcionamento de qualquer economia. Inerente a esta função está um dos principais riscos da atividade bancária, o risco de crédito. As recentes crises, financeira e, no caso de Portugal, a da dívida soberana, afetaram significativamente o setor bancário, traduzindo se num aumento deste risco. Dada as consequências que este pode acarretar, a análise do mesmo deve envolver todos os fatores que possam condicionar a capacidade de a contraparte cumprir com as suas obrigações perante o banco, e assim, torna-se relevante identificar quais são os determinantes do risco de crédito. O principal objetivo desta dissertação é analisar este risco, compreender o que distingue o risco de crédito às empresas e às famílias e identificar as variáveis que explicam o seu compor tamento em cada um destes agentes. Para tal, é feito um estudo econométrico com algumas variáveis macroeconómica como as taxas de juro, desemprego, inflação, o crescimento real do PIB, e ainda a taxa de investimento e o volume de negócios para as empresas e os rendimentos e despesas para as famílias, para um horizonte temporal de 2004 a 2019. Os resultados obtidos sugerem que o risco de crédito às empresas é diferente do risco de crédito às famílias, uma vez que não são determinados pelo mesmo conjunto de variáveis e, mesmo as variáveis que são comuns à ambos os agentes económicos, estas têm um impacto diferente em cada um. |
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