Publicação
Princípios de cálculo de prémios e de medidas de risco em modelos atuariais
| Resumo: | O principal objetivo desta tese é o estudo dos princípios de cálculo de prémios e das medidas de risco mais utilizadas. Para que tal seja levado a cabo de uma forma consistente e detalhada, é necessário explorar determinados conceitos relativos à Teoria da Ruína, como a noção de processo de Poisson homogéneo, o modelo de risco de Crámer-Lundberg, o coeficiente de ajustamento, a probabilidade de ruína, entre outros, conceitos esses definidos e formalizados no segundo capítulo. São calculados os valores que estes últimos podem assumir em situações concretas, como, por exemplo, o valor da probabilidade de ruína quando as indemnizações individuais seguem uma distribuição exponencial. No terceiro capítulo, vários princípios de cálculo de prémios são definidos, juntamente com as respetivas propriedades e com exemplos de cálculo nos quais se aplicam tais princípios. O quarto capítulo incide sobre as denominadas medidas de risco. Ao longo deste capítulo, apresentam-se as medidas de risco mais utilizadas, as suas propriedades são discutidas e os seus valores determinados para situações específicas. No quinto capítulo, calculam-se os valores do prémio de acordo com vários princípios para seis distribuições absolutamente contínuas concretas. Posteriormente, determinam-se os valores de quatro medidas de risco para cada uma dessas distribuições. Por fim, determinam-se vários valores para a probabilidade de ruína referente a três tipos de modelos especificados. Neste capítulo, todos os cálculos resultam da utilização de programas especialmente concebidos para o efeito, presentes nos anexos. Os resultados são cuidadosamente comparados e analisados. |
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| Autores principais: | Ramos, Pedro Alexandre Fernandes Lima |
| Assunto: | Ciências Naturais::Matemáticas |
| Ano: | 2014 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade do Minho |
| Idioma: | português |
| Origem: | RepositóriUM - Universidade do Minho |
| Resumo: | O principal objetivo desta tese é o estudo dos princípios de cálculo de prémios e das medidas de risco mais utilizadas. Para que tal seja levado a cabo de uma forma consistente e detalhada, é necessário explorar determinados conceitos relativos à Teoria da Ruína, como a noção de processo de Poisson homogéneo, o modelo de risco de Crámer-Lundberg, o coeficiente de ajustamento, a probabilidade de ruína, entre outros, conceitos esses definidos e formalizados no segundo capítulo. São calculados os valores que estes últimos podem assumir em situações concretas, como, por exemplo, o valor da probabilidade de ruína quando as indemnizações individuais seguem uma distribuição exponencial. No terceiro capítulo, vários princípios de cálculo de prémios são definidos, juntamente com as respetivas propriedades e com exemplos de cálculo nos quais se aplicam tais princípios. O quarto capítulo incide sobre as denominadas medidas de risco. Ao longo deste capítulo, apresentam-se as medidas de risco mais utilizadas, as suas propriedades são discutidas e os seus valores determinados para situações específicas. No quinto capítulo, calculam-se os valores do prémio de acordo com vários princípios para seis distribuições absolutamente contínuas concretas. Posteriormente, determinam-se os valores de quatro medidas de risco para cada uma dessas distribuições. Por fim, determinam-se vários valores para a probabilidade de ruína referente a três tipos de modelos especificados. Neste capítulo, todos os cálculos resultam da utilização de programas especialmente concebidos para o efeito, presentes nos anexos. Os resultados são cuidadosamente comparados e analisados. |
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