Publicação
Convergência de Taxas de Juro Reais
| Resumo: | Este estudo aborda o tema - de grande actualidade - da convergência das taxas de juro reais, no contexto de um modelo de diversificação internacional e interternporal de carteira, estocástico e em tempo contínuo. Admite-se que existe perfeita integração no mercado de bens e liberalização dos movimentos de capitais. É levantada a questão da possibilidade de existência de um prémio de risco, inclusivé variável no tempo, o qual impede a igualização perfeita das taxas de juro reais e nominais, deixando assim espaço para a política monetária nacional afectar potencialmente as taxas de juro internas. |
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| Autores principais: | Pina, Joaquim Amaro Pires |
| Ano: | 1993 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | working paper |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade Nova de Lisboa |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Institucional da UNL |
| Resumo: | Este estudo aborda o tema - de grande actualidade - da convergência das taxas de juro reais, no contexto de um modelo de diversificação internacional e interternporal de carteira, estocástico e em tempo contínuo. Admite-se que existe perfeita integração no mercado de bens e liberalização dos movimentos de capitais. É levantada a questão da possibilidade de existência de um prémio de risco, inclusivé variável no tempo, o qual impede a igualização perfeita das taxas de juro reais e nominais, deixando assim espaço para a política monetária nacional afectar potencialmente as taxas de juro internas. |
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