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Banco invest field lab on option volatility models - variance targeting garch implementation

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Detalhes bibliográficos
Autores principais:Ferreira, Tiago Fernandes Cunha
Assunto:Volatility Garch Ewma Heston-nandi Heston Volatility surface
Ano:2021
País:Portugal
Tipo de documento:dissertação de mestrado
Tipo de acesso:acesso aberto
Instituição associada:Universidade Nova de Lisboa
Idioma:inglês
Origem:Repositório Institucional da UNL