Publicação
Banco invest field lab on option volatility models - variance targeting garch implementation
| Autores principais: | Ferreira, Tiago Fernandes Cunha |
|---|---|
| Assunto: | Volatility Garch Ewma Heston-nandi Heston Volatility surface |
| Ano: | 2021 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade Nova de Lisboa |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Repositório Institucional da UNL |
| Descrição não disponível. |