Publicação
Modelos de apreçamento e cobertura para derivados sobre matérias-primas (Commodities)
| Resumo: | O presente trabalho pretende introduzir uma visão do mercado das matérias-primas, em particular, o ouro, o petróleo, a soja e o milho. Primeiramente, são apresentadas algumas definições importantes, bem como as principais diferenças/semelhanças entre Mercado Spot / Mercado Futuros e Contratos Forward / Contratos Futuros. Apresentar-se-á um capítulo com a Teoria das Carteiras onde irá surgir a definição do CAPM (Capital Asset Pricing Model) e a respectiva aplicação prática. Para permitir um estudo mais detalhado dos modelos de apreçamento2 e cobertura para derivados, optou-se por utilizar o modelo de Black. Por último, teremos um capítulo com um Modelo Comparativo Spot/Futuros. Será apresentado, ainda, um caso prático com ajustamento, simulação e calibração do modelo descrito. |
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| Autores principais: | Cabrera, Isabel Maria Barroso |
| Assunto: | Modelo black Carteira Matéria-prima Ouro Petróleo Soja |
| Ano: | 2009 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade Nova de Lisboa |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Institucional da UNL |
| Resumo: | O presente trabalho pretende introduzir uma visão do mercado das matérias-primas, em particular, o ouro, o petróleo, a soja e o milho. Primeiramente, são apresentadas algumas definições importantes, bem como as principais diferenças/semelhanças entre Mercado Spot / Mercado Futuros e Contratos Forward / Contratos Futuros. Apresentar-se-á um capítulo com a Teoria das Carteiras onde irá surgir a definição do CAPM (Capital Asset Pricing Model) e a respectiva aplicação prática. Para permitir um estudo mais detalhado dos modelos de apreçamento2 e cobertura para derivados, optou-se por utilizar o modelo de Black. Por último, teremos um capítulo com um Modelo Comparativo Spot/Futuros. Será apresentado, ainda, um caso prático com ajustamento, simulação e calibração do modelo descrito. |
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