Publicação
Risco de estrutura temporal de taxas de juro em financiamentos indexados
| Resumo: | No corrente estudo vamos abordar pormenorizadamente o risco de taxa de juro, incidente nos contratos de crédito à habitação. Portanto, o objetivo da presente tese consiste em avaliar as componentes/variáveis (taxas de juro de referência/indexantes) associadas ao crédito à habitação, e também de desenvolver e apresentar soluções que mitiguem esse mesmo risco de taxa de juro, total ou parcialmente. Assim, as questões centrais de investigação empírica passam pelos seguintes pontos: Apuramento dos impactos, diferenciados, entre os prazos de um determinado indexante; Obtenção dos impactos resultantes das majorações, face aos arredondamentos praticados atualmente nos contratos de crédito à habitação; Identificação do efeito de inércia de revisão da taxa de juro (indexante), comparativamente com as taxas de juro a um mês; Deste modo, capítulo por capítulo, é realizado um enquadramento geral ao sistema financeiro, ao crédito à habitação, aos mercados financeiros, taxas de juro, assim como produtos financeiros associados. Posteriormente, na secção dos resultados e conclusões são apresentados os valores decorrentes das simulações de crédito para as diferentes taxas de juro/indexantes (nos diversos prazos), análise dos impactos referentes aos mesmos, elações dos resultados obtidos e também estratégias de cobertura do risco de taxa de juro. |
|---|---|
| Autores principais: | Boura, Tiago Quintino |
| Assunto: | Risco de taxa de juro Crédito à habitação Adequação de indexantes Majoração das taxas de juro Inércia Teses de mestrado - 2015 |
| Ano: | 2015 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade de Lisboa |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório da Universidade de Lisboa |
| Resumo: | No corrente estudo vamos abordar pormenorizadamente o risco de taxa de juro, incidente nos contratos de crédito à habitação. Portanto, o objetivo da presente tese consiste em avaliar as componentes/variáveis (taxas de juro de referência/indexantes) associadas ao crédito à habitação, e também de desenvolver e apresentar soluções que mitiguem esse mesmo risco de taxa de juro, total ou parcialmente. Assim, as questões centrais de investigação empírica passam pelos seguintes pontos: Apuramento dos impactos, diferenciados, entre os prazos de um determinado indexante; Obtenção dos impactos resultantes das majorações, face aos arredondamentos praticados atualmente nos contratos de crédito à habitação; Identificação do efeito de inércia de revisão da taxa de juro (indexante), comparativamente com as taxas de juro a um mês; Deste modo, capítulo por capítulo, é realizado um enquadramento geral ao sistema financeiro, ao crédito à habitação, aos mercados financeiros, taxas de juro, assim como produtos financeiros associados. Posteriormente, na secção dos resultados e conclusões são apresentados os valores decorrentes das simulações de crédito para as diferentes taxas de juro/indexantes (nos diversos prazos), análise dos impactos referentes aos mesmos, elações dos resultados obtidos e também estratégias de cobertura do risco de taxa de juro. |
|---|