Publicação
Metodologia Jackknife na estimação paramétrica em modelos extremais: programação em R
| Resumo: | O objectivo fundamental deste trabalho é o estudo da metodologia de Jackknife em modelos de extremos, particularmente na distribuição Fréchet. Fazemos uma breve abordagem da Teoria dos Valores Extremos, estudamos as distribuições assintóticas de máximos e de mínimos e procedemos a algumas ilustrações dos resultados utilizando métodos computacionais. Abordamos ainda a metodologia de Jackknife e definimos estimadores de jackknife puro e de jackknife generalizado com o objectivo de reduzir o viés do estimador que lhe serve de base. No caso particular do modelo Fréchet apenas estudamos o comportamento do estimador de jackknife puro uma vez que não temos informação sobre o viés assintótico do estimador de máxima verosimilhança do parâmetro de forma do modelo Fréchet, necessária para a obtenção do estimador de jackknife generalizado. |
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| Autores principais: | Martins, Pedro de Antas Guimarães Marques |
| Assunto: | Distribuição assintótica do máximo Distribuição assintótica do mínimo Estimador de jackknife puro Estimador de jackknife generalizado Teses de mestrado - 2012 |
| Ano: | 2012 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade de Lisboa |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório da Universidade de Lisboa |
| Resumo: | O objectivo fundamental deste trabalho é o estudo da metodologia de Jackknife em modelos de extremos, particularmente na distribuição Fréchet. Fazemos uma breve abordagem da Teoria dos Valores Extremos, estudamos as distribuições assintóticas de máximos e de mínimos e procedemos a algumas ilustrações dos resultados utilizando métodos computacionais. Abordamos ainda a metodologia de Jackknife e definimos estimadores de jackknife puro e de jackknife generalizado com o objectivo de reduzir o viés do estimador que lhe serve de base. No caso particular do modelo Fréchet apenas estudamos o comportamento do estimador de jackknife puro uma vez que não temos informação sobre o viés assintótico do estimador de máxima verosimilhança do parâmetro de forma do modelo Fréchet, necessária para a obtenção do estimador de jackknife generalizado. |
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