Publicação
The effect of heteroscedasticity on bayesian variable selection
| Resumo: | Nesta dissertação estudamos o efeito da heterocedasticidade na seleção bayesiana de variáveis. Através de um estudo de simulação, e utilizando dois conjuntos de dados reais, avaliamos os efeitos de introduzir heteroscedasticidade numa regressão linear, bem como o efeito de transformar dados heterocedásticos em homocedásticos. Analisando as variáveis selecionadas, probabilidades de inclusão e medidas de performance preditiva, concluimos que a seleção bayesiana de variáveis é robusta à heterocedasticidade, mas é possível obter melhor perfomance preditiva se a estrutura de variância dos erros for tomada em conta. |
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| Autores principais: | Moreira, Hugo Francisco Vicente |
| Assunto: | Seleção bayesiana de Variáveis Heterocedasticidade Bayesian Variable Selection Heteroscedasticity |
| Ano: | 2019 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade de Lisboa |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Repositório da Universidade de Lisboa |
| Resumo: | Nesta dissertação estudamos o efeito da heterocedasticidade na seleção bayesiana de variáveis. Através de um estudo de simulação, e utilizando dois conjuntos de dados reais, avaliamos os efeitos de introduzir heteroscedasticidade numa regressão linear, bem como o efeito de transformar dados heterocedásticos em homocedásticos. Analisando as variáveis selecionadas, probabilidades de inclusão e medidas de performance preditiva, concluimos que a seleção bayesiana de variáveis é robusta à heterocedasticidade, mas é possível obter melhor perfomance preditiva se a estrutura de variância dos erros for tomada em conta. |
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