Publicação
Aproximações à probabilidade de ruína no modelo perturbado
| Resumo: | Nesta dissertação, vamos apresentar o modelo perturbado de risco, que se distingue do modelo clássico através da introdução de uma componente que representa um processo de Wiener, introduzindo assim uma perturbação ao modelo. Este processo é independente do processo composto das indemnizações agregadas e traduz de uma forma genérica outros factores que possam influenciar o processo de risco. A probabilidade de ruína passa portanto a depender não só da ocorrência de indemnizações como também das oscilações provocadas pelo movimento Browniano. O objectivo principal é apresentar formas de cálculo aproximado para a probabilidade de ruína neste modelo. De entre elas destacamos uma extensão da Aproximação de Beelcman-Bowers para o modelo perturbado de risco. Por fim, apresentamos uma comparação entre os resultados obtidos para o modelo clássico e para o modelo perturbado de risco para ajudar a tirar ilações acerca da influência da componente de difusão. |
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| Autores principais: | Jacinto, Ana Cláudia Ferreis dos Santos |
| Assunto: | Modelo Perturbado de Risco Processo de Poisson Composto Processo de Wiener Probabilidade de ruína Perca Agregada Máxima Aproximação de Beekman-Bowers Perturbed risk model Compound Poisson process Wiener process Rum probability Maximal aggregate loss Beekman-Bowers approximation |
| Ano: | 2008 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade de Lisboa |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório da Universidade de Lisboa |
| Resumo: | Nesta dissertação, vamos apresentar o modelo perturbado de risco, que se distingue do modelo clássico através da introdução de uma componente que representa um processo de Wiener, introduzindo assim uma perturbação ao modelo. Este processo é independente do processo composto das indemnizações agregadas e traduz de uma forma genérica outros factores que possam influenciar o processo de risco. A probabilidade de ruína passa portanto a depender não só da ocorrência de indemnizações como também das oscilações provocadas pelo movimento Browniano. O objectivo principal é apresentar formas de cálculo aproximado para a probabilidade de ruína neste modelo. De entre elas destacamos uma extensão da Aproximação de Beelcman-Bowers para o modelo perturbado de risco. Por fim, apresentamos uma comparação entre os resultados obtidos para o modelo clássico e para o modelo perturbado de risco para ajudar a tirar ilações acerca da influência da componente de difusão. |
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