Publicação
Investment policy statement : Mr. Pedro Alves
| Resumo: | O IPS para o Pedro Alves, um investidor individual de 28 anos, estabelece os detalhes de um plano financeiro estratégico com o objetivo de atingir, até 2035, um valor do portefólio, ajustado à inflação, de € 1.000.000. O IPS procura produzir um retorno anual nominal de 11,15%, mantendo o risco anual dentro de um intervalo aceitável, entre 10% a 15%, dado que o investidor possui um perfil de risco moderado/equilibrado e não apresenta necessidades de liquidez imediata. A estratégia de investimento promove a alocação em ações blue-chip e value, complementadas por ETFs e matérias-primas. Com foque em sectores de elevado desempenho, como finanças, energia e serviços públicos, a alocação estratégica de ativos reflete uma estratégia diversificada. O risco é mitigado através do reequilíbrio regular e do cumprimento rigoroso dos limites estabelecidos para cada classe de ativos. Para maximizar o retorno e atingir os objetivos do cliente, a construção do portefólio assenta numa análise financeira exaustiva, incluindo indicadores-chave como rácios P/E, P/B e avaliações de volatilidade. A análise de VaR histórico assegura que a exposição do portefólio se mantém dentro de limites razoáveis, tornando a gestão do risco uma componente central. Foram analisados o VaR histórico e o RaR para avaliar a exposição a perdas. A perda mensal prevista para o portefólio, com um nível de confiança de 95%, é inferior a 4,94%, ou cerca de € 19.740, dentro do limite máximo de perdas admissível para o investidor. Estes resultados reforçam a adequação do portefólio ao perfil moderado do investidor. Adicionalmente, uma análise de Monte Carlo Var será discutida na secção Análise de Risco. Os objetivos financeiros do Pedro estão perfeitamente alinhados com o IPS, que privilegia a diversificação, a mitigação do risco e o crescimento sustentado a longo prazo, resultando num portefólio robusto e resiliente, capaz de enfrentar a volatilidade do mercado e alcançar os resultados pretendidos. |
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| Autores principais: | Metwally,Ahmed |
| Assunto: | IPS Risk Tolerance Risk Analysis Investment Philosophy IPS Tolerância ao Risco Análise de Risco Filosofia de Investimento |
| Ano: | 2025 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade de Lisboa |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Repositório da Universidade de Lisboa |
| Resumo: | O IPS para o Pedro Alves, um investidor individual de 28 anos, estabelece os detalhes de um plano financeiro estratégico com o objetivo de atingir, até 2035, um valor do portefólio, ajustado à inflação, de € 1.000.000. O IPS procura produzir um retorno anual nominal de 11,15%, mantendo o risco anual dentro de um intervalo aceitável, entre 10% a 15%, dado que o investidor possui um perfil de risco moderado/equilibrado e não apresenta necessidades de liquidez imediata. A estratégia de investimento promove a alocação em ações blue-chip e value, complementadas por ETFs e matérias-primas. Com foque em sectores de elevado desempenho, como finanças, energia e serviços públicos, a alocação estratégica de ativos reflete uma estratégia diversificada. O risco é mitigado através do reequilíbrio regular e do cumprimento rigoroso dos limites estabelecidos para cada classe de ativos. Para maximizar o retorno e atingir os objetivos do cliente, a construção do portefólio assenta numa análise financeira exaustiva, incluindo indicadores-chave como rácios P/E, P/B e avaliações de volatilidade. A análise de VaR histórico assegura que a exposição do portefólio se mantém dentro de limites razoáveis, tornando a gestão do risco uma componente central. Foram analisados o VaR histórico e o RaR para avaliar a exposição a perdas. A perda mensal prevista para o portefólio, com um nível de confiança de 95%, é inferior a 4,94%, ou cerca de € 19.740, dentro do limite máximo de perdas admissível para o investidor. Estes resultados reforçam a adequação do portefólio ao perfil moderado do investidor. Adicionalmente, uma análise de Monte Carlo Var será discutida na secção Análise de Risco. Os objetivos financeiros do Pedro estão perfeitamente alinhados com o IPS, que privilegia a diversificação, a mitigação do risco e o crescimento sustentado a longo prazo, resultando num portefólio robusto e resiliente, capaz de enfrentar a volatilidade do mercado e alcançar os resultados pretendidos. |
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