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Investment policy statement: Mr. & Ms Weber
| Summary: | Esta Declaração de Política de Investimento (DPI) exibe um plano de investimento para o Sr. e Sra. Webber. A DPI é estruturada de acordo com a Recomendação da CFA. O objetivo deles é ter fundos suficientes para comprar imóveis em Ibiza e viver de suas economias após 10 ou mais anos de horizonte de investimento. O perfil de risco dos clientes é neutro e o seu objetivo de retorno é muito ambicioso. A principal filosofia de investimento é o Investimento em Valor, levando em consideração ações que estão subavaliadas e lucram. O investimento é um Portfólio de Estratégia Combinada com quatro classes de ativos: Portfólio de Alocação de Ativos Estratégicos (SAA) Europeu com reequilíbrio periódico, um Portfólio de Alocação Dinâmica de Ativos (DAA) inicialmente focado em ações tecnológicas dos EUA que busca tendências de mercado e ineficiências, ETFs e Equivalentes de Caixa & Caixa. A Otimização de Variância Média é o principal modelo abordado, no entanto, o CAPM é usado para ser mais analítico sobre o Desempenho esperado. Outras métricas como Simulação de Montecarlo, Value at Risk e Avaliação de Risco Qualitativa também foram utilizadas. |
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| Main Authors: | Zamora, Borja |
| Subject: | Gestão de Ativos Teoria do Portfólio DPI Investimento em Valor Simulação de Monte-Carlo Otimização de Variância Mínima CAPM SAA DAAClassificação Asset Management Portfolio Theory IPS Value Investing Monte-Carlo Simulation Minimum Variance Optimization CAPM SAA DAA |
| Year: | 2023 |
| Country: | Portugal |
| Document type: | master thesis |
| Access type: | open access |
| Associated institution: | Universidade de Lisboa |
| Language: | English |
| Origin: | Repositório da Universidade de Lisboa |
| Summary: | Esta Declaração de Política de Investimento (DPI) exibe um plano de investimento para o Sr. e Sra. Webber. A DPI é estruturada de acordo com a Recomendação da CFA. O objetivo deles é ter fundos suficientes para comprar imóveis em Ibiza e viver de suas economias após 10 ou mais anos de horizonte de investimento. O perfil de risco dos clientes é neutro e o seu objetivo de retorno é muito ambicioso. A principal filosofia de investimento é o Investimento em Valor, levando em consideração ações que estão subavaliadas e lucram. O investimento é um Portfólio de Estratégia Combinada com quatro classes de ativos: Portfólio de Alocação de Ativos Estratégicos (SAA) Europeu com reequilíbrio periódico, um Portfólio de Alocação Dinâmica de Ativos (DAA) inicialmente focado em ações tecnológicas dos EUA que busca tendências de mercado e ineficiências, ETFs e Equivalentes de Caixa & Caixa. A Otimização de Variância Média é o principal modelo abordado, no entanto, o CAPM é usado para ser mais analítico sobre o Desempenho esperado. Outras métricas como Simulação de Montecarlo, Value at Risk e Avaliação de Risco Qualitativa também foram utilizadas. |
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